Pembetukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Perusahaan Perbankan pada Indeks IDX30 di BEI Periode 2020
![](https://obsesi.or.id/public/amplop.jpg)
(1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
(2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
(3) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
![](https://obsesi.or.id/public/amplop.jpg)
Abstract
Penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui Perusahaan perbankan yang termasuk dalam pembentukan portofolio optimal serta proporsi/pemodalan dari dana perusahaan masing-masing pembentuk portofolio optimal dengan digunakannya model indeks tunggal. adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis dari penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dari penelitian yang dilakukkan yaitu perusahaan yang termasuk di indeks IDX-30 serta terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode Januari – Desember 2020 dan kriteria yang memnuhi untuk dijadikan sampel sebanyak 5 perusahaan. teknik dalam melakukan analisis data dengan Menghitung return dan juga expected return pada saham itu masing-masing, Dalam Penghitungan return pasar (RM) dan expected return pasar (E(RM), perhitungan koefisien beta serta alpha pada setiap saham, dan Menentukan return bebas risiko (RBR). dari hasil penelitian yang telah dilakukkan Terdapat 2 perusahaan memiliki nilai yang negatif yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang tidak masuk pada kriteria sampel. dan ada 3 perusahaan Tidak optima dalam membentuk portofolio yaitu PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Bank Central Indonesia Tbk dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Keywords
References
fahmi Irham. 2018. “analisis laporan keuangan (cetakan keenam)”. Bandung:alfabeta.
halim Abdul. 2015. “Auditing (daassar-dasar audit laporan keuangan)” jilid 1 edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKP
Hartono Jogiyanto. 2017. “Teori portoolio dan analisis investasi (edisi kesebelas)”. Yogyakarta: BPFE. 2017.
Jogiyanto. 2010. “Teori portoolio dan analisis investasi (edisi ketujuh)”. Yogyakarta: BPFE.
Junara Florentina Inneke. 2018. “Analisis Portofolio Saham Menggunakan Metode Markowitz Pada Perusahaan Properti”. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen: Volume 7, Nomor 2
Sari, F. A., & Nuzula, N. F. 2017. “Pembentukan portofolio optimal dengan model indeks Tunggal (studi pada Perusahaan property, real estate and building contruction yang tercatat di bursa efek Indonesia periode 2013-2015)”. Jurnal administrasi bisnis 45(1).
Setyantho, KS, & Wibowo, SH. 2019.”Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Antara Model Indeks Tunggal dan Model Markowitz (Studi Kasus Penerapan Return Harian Peraturan OJK Tentang Investasi Nilai Negara Pada Lembaga Keuangan NonBank Tahun 2016-2017)”. Tinjauan Bisnis dan Kewirausahaan, 19(1)
Sugiyono.2019. “Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D” (cetakan ke-24). Bandung: alfabeta.
Article Metrics
Abstract View![](https://obsesi.or.id/public/grafik.png)
![](https://obsesi.or.id/public/pdf.jpg)
DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2661
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Suryani Suryani, Aguspita Pratiwi, Joni Hendra K
![Creative Commons License](http://licensebuttons.net/l/by-nc/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.