Perbandingan Metode Prospektif dan Retrospektif pada Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Dengan Variasi Bunga
Keywords:
Cadangan premi, metode prospektif, metode retrospektif, tabel mortalitas Indonesia (TMI) 2023, tingkat bunga teknis, analisis sensitivitas, asuransi jiwa berjangkaAbstract
Cadangan premi merupakan suatu yang penting dalam perhitungan kewajiban perusahaan asuransi jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil perhitungan cadangan premi menggunakan pendekatan aktuaria, yaitu metode prospektif dan retrospektif. Selain itu, penelitian menganalisis pengaruh variasi tabel mortalitas indonesia (TMI) 2023 untuk kelompok laki-laki dengan simulasi peserta berusia 45 tahun, masa pertanggungan 10 tahun, dan uang pertanggungan sebesar Rp 100.000.000. Perhitungan dilakukan dengan tingkat bunga teknis 3%,5%, dan 7%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan cadangan yang hampir identik pada setiap tahun perhitungan, menandakan adanya konsistensi teoritis antara metode prospektif dan retrospektif. Perbedaan kecil yang muncul disebabkan oleh pembulatan numerik dalam proses perhitungan. Analisis sensitivitas juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bunga yang digunakan, semakin kecil nilai cadangan premi yang berbentuk. Dengan demikian, tingkat bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya kewajiban perusahaan asuransi, sedangkan pemilihan metode perhitungan tidak menimbulkan perbedaan berarti apabila asumsi dasar yang digunakan sama.
References
Bowers, N. L., Gerber, H. U., & Hickman, J. C. (1997). Actuarial mathematics (2nd ed.). Society of Actuaries. https://www.scribd.com/document/150509941/Bowers-N-L-Gerber-H-U-Hickman-J-C-Actuarial-Mathematics-1997-2nd-Ed-en-730s
Christiansen,2021, On the calculation of prospective and retrospective reserves in non-Markov models.11,441-462. https://link.springer.com/article/10.1007/s1338502100277y?utm_source=chatgpt.com
Faizah, A. (2025). Analisis cadangan premi joint life insurance berdasarkan hukum De Moivre dan Makeham dengan metode Commissioners dan Fackler menggunakan simulasi R. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Repository.
https://repository.its.ac.id/116223/
Hafnani, H., Maulidi, I., Nurmaulidar, N., Alindo, S., & Apriliani, V. (2025). Comparative analysis of joint life endowment insurance premium reserves: Zillmer method versus prospective method and the impact of Zillmer level. Transcendent Journal of Mathematics and Application, 4(1), 20–26. https://www.researchgate.net/publication/395616644_Comparative_Analysis_of_Joint_Life_Endowment_Insurance_Premium_Reserves_Zillmer_Method_Versus_Prospective_Method_and_The_Impact_of_Zillmer_Level
Hasiholan, A. (2025). Perbandingan premi asuransi jiwa berjangka antara tingkat suku bunga stokastik Hull-White dan tingkat suku bunga tetap. Universitas Katolik Parahyangan. https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/20978
https://doi.org/10.24815/tjoma.v4i1.46121
Iriana,N., Nasution,N,Y., & Purnama,I., Penentuan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Seumur Hidup Menggunakan Metode.2020. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jmsk/article/view/8312
Jabbarudin, A., & Sudding, F. N. F. (2025). Premium Reserves Calculation on Whole Life Insurance Using the Fackler Method. Journal of Actuarial, Finance and Risk Management (JAFRM), 4(1), 23–33. President University. http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/JAFRM/index
Manullang, S. (2017). Model valuasi premi asuransi jiwa endowmen berbasis suku bunga stokastik. In Seminar Nasional Matematika: Peran Alumni Matematika dalam Membangun Jejaring Kerja dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (pp. 1–10). Fakultas Matematika, Universitas Negeri Medan. ISBN: 978-602-17980-9-6. https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/26628/2/Fulltext.pdf
Muthiah, A. N., Nurjannah, A., Aulia, I., Manullang, S., & Farhana, N. A. (2024). Analisis Perbandingan Cadangan Premi pada Asuransi Jiwa Seumur Hidup Menggunakan Metode New Jersey dan Metode Fackler. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(6), 1097–1110.
https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/INNOVATIVE/article/view/5630
Ramadani, D., Kho, J., & Aziskhan, A. (n.d.). Cadangan prospektif asuransi jiwa berjangka dengan hukum De Moivre. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. https://www.neliti.com/publications/185343/cadangan-prospektif-asuransi-jiwa-berjangka-dengan-hukum-de-moivre
Rivaldo, R., Perdana, H., & Andani, W. (2024). Gross premium valuation method in determining premium reserves in life insurance. Variance: Journal of Statistics and Its Applications, 6(2), 215–222. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/variance/article/view/13376
Saragih, A. N. A., Sitanggang, S. F., Simbolon, T. P., Manullang, S., & Farhana, N. A. (2024). Penentuan cadangan premi dengan metode Commissioners asuransi berjangka berdasarkan tingkat suku bunga. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(6), 1020–1033. https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Saragih, A. Y., Chandra, M., Hutabarat, R. F. M., Manullang, S., & Farhana, N. A. (2024). Analisis Perbandingan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Menggunakan Metode Zillmer dan Fackler. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(6), 902–911.
https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/INNOVATIVE/article/view/5623
Sitanggang, A. M., Manihuruk, O. J., Hasibuan, V. S., Manullang, S., & Farhana, N. A. (2024). Estimasi Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka: Penerapan Metode Gross Premium Valuation (GPV). INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(6), 982–991.
https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/INNOVATIVE/article/view/5626
Sitorus, K., Yulita, T., & Lestari, F. (2024). Perhitungan cadangan premi asuransi jiwa berjangka dengan menggunakan metode Zillmer dan Fackler. Indonesian Journal of Applied Mathematics, 4(2), 1–15. https://doi.org/10.35472/indojam.v4i2.1944
Syamsiah, N., Gubu, L., Pimpi, L., & Sani, A. (2025). Perbandingan nilai cadangan premi asuransi jiwa seumur hidup menggunakan metode Fackler dan Zillmer. Jurnal Matematika Komputasi dan Statistik, Universitas Halu Oleo.
https://jmks.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/116
Wahyudi, D. C., Suyitno, & Siringoringo, M. (2019). Penentuan cadangan premi menggunakan metode retrospektif dan prospektif pada asuransi jiwa. Dalam Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya (Terbitan I, hlm. 249–253). Universitas Mulawarman. https://jurnal.fmipa.unmul.ac.id/index.php/SNMSA/article/view/556
Wibowo, S., Ruswandi, R., & Faisol, A. (2021). Menentukan cadangan prospektif dan retrospektif pecahan asuransi jiwa joint life untuk dua orang tertanggung. Wahana Matematika dan Sains: Jurnal Matematika, Sains, dan Pembelajarannya, 15(2), 44–50. https://www.researchgate.net/publication/354338498_Menentukan_Cadangan_Prospektif_Dan_Retrospektif_Pecahan_Asuransi_Jiwa_Joint_Life_Untuk_Dua_Orang_Tertanggung
Yeni, A. F., Yurniati, & Denovis, F. O. (2024). Perbandingan perhitungan cadangan premi menggunakan metode prospektif dan Illinois pada asuransi jiwa dwiguna berjangka. Aktuaria: Jurnal Matematika Terapan, Statistika, Ekonomi dan Manajemen Risiko, 3(1), 6–12. https://mail.ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/aktuaria/article/view/996
Yulita, T., & Roselani, C. R. (2025). Perhitungan nilai cadangan premi tahunan asuransi jiwa dwiguna menggunakan metode New Jersey dan Fackler. Indonesian Journal of Applied Mathematics, 5(1), 27–35. https://doi.org/10.35472/indojam.v5i1.2128
Downloads
Published
Issue
Section
License
- Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
- Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
- Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary a Publisher of the manuscript.
- Authors reserve the following:
- all proprietary rights other than copyright such as patent rights;
- the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
- use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees;
- use for internal training by author's company;
- distribution to colleagues for their research use;
- use in a subsequent compilation of the author's works;
- inclusion in a thesis or dissertation;
- reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
- preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
- voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
